关于自相关函数的问题，谢谢！

enbb

最近我发贴问过自相关函数的问题，得到许多帮助，首先表示感谢！

我有一个随机时间序列（递增但每个点是随机出现的），我要做相邻两个时间点差值的自相关分析，即（t2-t1, t3-t2, ........tn-t(n-1)）的自相关分析。我用autocorr(diff(t))做的。现在有有个问题需要大家继续指点：

（1）我同时做了背噪的自相关，要减去背噪我这样做是否正确：

        autocorr(diff(信号数据列))-autocorr(diff(背噪数据列))                 （两个数据列的数据个数相同）

        我用上面方法得到的图和文献的类似，关键是算法是否正确。

（2）关于加单位的问题。画出的图中那个lag 是x轴，lag是滞后，但本质的意思是什么呢？而且没有单位! 现在我需要把做出ACF- lag 图的lag轴变成有单位的（如ms, s .......）. 这个lag 和我的时间序列的时间有什么对应关系呢？


再次感谢大家对新人的提携！

[ 本帖最后由 eight 于 2007-7-16 11:22 编辑 ]

zhlong

（1）我同时做了背噪的自相关，要减去背噪我这样做是否正确：

        autocorr(diff(信号数据列))-autocorr(diff(背噪数据列))                 （两个数据列的数据个数相同）

        我用上面方法得到的图和文献的类似，关键是算法是否正确。

个人觉得不正确，两序列之差的自相关不等于两序列自相关之差，这个可以推导。

（2）关于加单位的问题。画出的图中那个lag 是x轴，lag是滞后，但本质的意思是什么呢？而且没有单位! 现在我需要把做出ACF- lag 图的lag轴变成有单位的（如ms, s .......）. 这个lag 和我的时间序列的时间有什么对应关系呢？

lag的本质是什么，这个恐怕你得自己找本书看看了，要不然你怎么知道你做自相关的目的是什么？

zhlong

http://202.114.88.54/g/csjs/course/Top_Bar/jiangyi/ch03.htm

楼主可以看一下上面这个链接

enbb

谢谢zhlong！这个很有帮助!