基于extended kalman filter的指数自回归时变系统可以这样写吗?
假设y(t) = a1(t)+a2(t)*exp(-a3(t)*y(t-1)^2)*y(t-1)+a4(t)*exp(-a5(t)*y(t-1)^2)*y(t-2)+randn*v1;
如果a1 a2 a3 a4 a5是假设follow a random walk
我可以把state space模型写为
y(t) = a1(t)+a2(t)*exp(-a3(t)*y(t-1)^2)*y(t-1)+a4(t)*exp(- a5(t)*y(t-1)^2)*y(t-2)+randn*v1;
a1(t) = a1(t-1) + randn*v2;
a2(t) = a2(t-1) + randn*v3;
a3(t) = a3(t-1) + randn*v4;
a4(t) = a4(t-1) + randn*v5;
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